基金分析软件界面设计,基金分析软件推荐

中国量化交易起步比较晚,大概是15年前后,20年之后关注的人陡然增多。监管也是收紧了量化交易窗口,券商的接口不再对外开放,也就是说像之前自己写个程序就能接入券商交易的时代已经过去了。现在想要做程序化交

中国量化交易起步比较晚,大概是15年前后,20年之后关注的人陡然增多。监管也是收紧了量化交易窗口,券商的接口不再对外开放,也就是说像之前自己写个程序就能接入券商交易的时代已经过去了。现在想要做程序化交易,必须通过券商的软件

其实券商在量化交易软件起步也比较晚,自研软件很多是从20年开始的。目前行业内比较通用的有三家金证、迅投和恒生。三家主要的侧重点也不一样:

金证:交易品种全面,轻量版QT交易客户端,自由委托简洁;

迅投:内存交易、并行风控,下单快捷,多屏交易、多窗口自定义布局;

恒生:风控及交易平衡性更优,O32的简版,多样化的指标监控,清晰的风控触警展示。

软件只是一个工具,即便是同样一款软件,在A券商和B券商能用的策略以及运行的结果可能并不相同。主要原因是券商的配套支持。

首先就是交易速度,免费提供Level-2行情非展示数据:

1.发布频率:Level-1 3秒一次快照,Level-2 实时推送;

2.数据包含:十档行情、委托队列、逐笔委托(上海2021年5月上线,沪深齐全)、逐笔成交(沪深齐全)、委托总量等数据;

3.数据量:逐笔成交和逐笔委托数据,每天数据量达到1亿笔左右的海量数据

4.每秒下单并发量最大800笔

全链路时延

ATP上行时延均值为14us,下行时延均值为10us, 报盘回路时延均值在2.7-2.8ms

从策略机发出委托到收到该笔委托产生的行情(非委托确认)时延( A2-A1)2.69-4.86ms

MDGW的耗时:46us 镜像行情的耗时:1-2us

AMA组播行情的耗时:43us

如果觉得自己宽带不给力,也可以选择托管服务,将策略上传到券商服务器,通过券商直接到交易所服务器,速度更快。

除了速度快之外,辅助工具也很重要。量化交易,换手率都比较高,导致摩擦成本可能也比较高。运用算法可以有效降低摩擦成本。根据上交所2020年的报告,一笔金额较大股票交易产生的冲击成本平均为52Bps,价差成本平均为19Bps。使用算法的话冲击成本一般能降到5-6BP。

以1亿资产规模,10倍换手率为例

人工交易成本

1亿 ×10× 60/10000 = 600万

被动式算法交易成本

1亿 ×10× 0.7/10000 = 7万

智能算法交易成本

1亿 ×10× -5/10000 =-50万

相当于一年能节约成本约650万元!

这么优秀的软件,可以免费使用,而且相比于动不动就要专业投资者门槛的,现在只需要50万就能开通。真心推荐。更多个性化的内容欢迎私信交流。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dashuju120@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju120.com/446.html